XVAモデルの理論と実務

土屋修 金融財政事情研究会 きんざいエックスヴイエイ モデル ノ リロン ト ジツム ツチヤ,オサム 発行年月：2016年08月 ページ数：217p サイズ：単行本 ISBN：9784322128895 土屋修（ツチヤオサム） 静岡県伊豆市出身。シンプレクス社デリバティブ・クオンツ。ドレスナー・クライン証券およびシティ・グループ証券株式会社等で金利エキゾチック・デリバティブ（コーラブルCMSスプレッド・スワップ等）およびハイブリッド・デリバティブ（PRDC等）のモデル開発に携わる。またCVAデスクのサポートを経験する。ほかに新日本監査法人で金融コンサルタントの経験あり。東京大学卒業、同大学院博士課程修了、博士（学術）、専門は理論物理（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです） 第1章　金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割／第2章　CVAモデルにおける問題点（CVAではスピードが重要）／第3章　CVAモデルの概略／第4章　CVAモデルの実際／第5章　HullーWhiteモデルによるCVAモデルの構成／第6章　CVAモデルにおける数値計算法／第7章　商品に依存する問題／第8章　FVAおよびDVAについて／第9章　より発展した話題／第10章　結論と議論／金融危機後のデリバティブ・プライシング理論 ポストCVAのデリバティブ・プライシング。標準的なXVAモデルの開発にかかわる計算の理解およびモデルの実装が可能に。評価調整に関する理論と実務を体系的に学習し基礎力を底上げすることで、今後、規制・会計・取引慣行等に係る外的変化が生じた場合にも、新たに必要となる技術・理論をスムーズに習得できる。 本 ビジネス・経済・就職 投資・株・資産運用

著：土屋修
出版社：金融財政事情研究会
発行年月：2016年08月
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