カルマンフィルタ ―Rを使った時系列予測と状態空間モデル―

Rを使った時系列予測と状態空間モデル 統計学One Point　2 野村 俊一 共立出版カルマンフィルタ ノムラ シュンイチ 発行年月：2016年09月08日 予約締切日：2016年09月07日 ページ数：168p サイズ：全集・双書 ISBN：9784320112537 野村俊一（ノムラシュンイチ） 2012年総合研究大学院大学複合科学研究科博士課程修了。現在、東京工業大学情報理工学院数理・計算科学系助教、博士（統計科学）。専攻：統計科学、統計地震学、健康科学、保険数理（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです） 第1章　確率分布と時系列に関する準備事項（多変量確率分布の基礎／時系列の基礎と代表的な時系列モデル）／第2章　ローカルレベルモデル（状態の推定と観測値の予測／初期化とパラメータ推定　ほか）／第3章　線形ガウス状態空間モデル（線形ガウス状態空間モデルの解析手法／線形ガウスモデルの設計と解析）／第4章　線形非ガウス状態空間モデル（条件付きモードとガウス近似モデルの導出／インポータンス・サンプリング　ほか）／第5章　非線形非ガウス状態空間モデル（フィルタリング、状態平滑化、長期予測の漸化式／粒子フィルタ　ほか） 時代の要請に応えて、あのワンポイントシリーズに統計学分野が登場！注目すべき概念や手法、つまずきやすいポイントを一点集中解説！ 本 科学・技術 数学

出版社名：共立出版
著者名：野村俊一
シリーズ名：統計学Ｏｎｅ　Ｐｏｉｎｔ
発行年月：2016年09月
キーワード：カルマン フィルタ*KALMAN FILTER、ノムラ,シュンイチ